مؤشر الاستوكاست واستخدامه كالمحترفين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مؤشر STOCHASTIC OSCILLATOR
يوجد ثلاثةأنواع من مؤشر الاستاكستك سريع و بطئ و كامل ... نحن نتعامل مع الكامل في برنامجالميتا تريد . و يعتبر الكامل هو نتيجة أخذ متوسط مؤشر الاستاكستك البطيء و الذييكون نتيجة أخذ متوسط لفترة زمنية معينة لمؤشر الاستوكاستك السريع .نأخذ متوسط كلمنهم كي يكون المؤشر أكثر انسيابية .
1-مؤشر الاستوكاستك السريع: و هويتكون من %D, %K
يتم استنتاجه منالمعادلات التالية
رمز للفترة الزمنيةالمستخدمة في استنتاج المعادلة
Recent close: تعني أخر سعر
Lowest Low تعني أقلسعر في الفترة نفسها
Highest High تعنيأعلى سعر في الفترة نفسها
Period moving average تعني متوسط حركة المؤشر
تجدأن %D هو عبارة عن متوسط ثلاث قيم ل %K فقط و دائما ما يتمثل %D بالخط المقطع . وكونه متوسط فيكون أكثر نعومة و أقل تذبذب من %K هذا المثال لتوضيح كيفية حساب %K fast
2-المؤشر الاستوكاستك البطيء :
هو مؤشر يعتبر متوسط ثلاثة شمعات للمؤشرالسريع و ذلك لتنعيم المؤشر فقط
يتضح هذابالمعادلات القادمة
§ %K (fast) = %K formula presented above using n periods
§ %D (fast) = y-day SMA of %K (fast)
§ %K (slow) = 3-day SMA of %K (fast)
§ %D (slow) = y-day SMA of %K (slow)
ففي حالةكون %D (fast) وضعنا قيمتها لثلاثة شمعات فقط يكون %K(slow) مساو %D(fast) و يتضحهذا في الصورة المرفقة حيث تجد أن %K(slow) الخط الغير مقطع مساو بالضبط %D(fast) الخط القطع في المؤشر الأعلى ( المرفقات ) .
3- الاستوكاستكالكامل:
فهو كما في المعالاتالتالية :
§ %K (full) = y-day SMA of %K (fast)
§ %D (full) = z-day SMA of %K (full)
علامة المؤشرتكون stochastic ( n , z , y ) و هذا هو المؤشر الذي نتعامل معه في برنامج الميتاتريدر.
كيفية استخدام المؤشر :
دلالة المؤشر كنقطة دخول للشراء أو للبيعتستنتج من نقطتين مهمتين
أ- عند تقاطع %K مع %D ب- القيمة المؤوية للمؤشر %K
و يتمالتحكم في أهمية كل منهما بناء على القيمة الموضوعة في (n , z, y) (%K,%D,slowing )
n : هي عدد الشمعاتالتي يأخذ منها المؤشر قراءاته و هي غالبا ما تكون 14 أو أقل أو يزيد . بالإمكان أنتزيدها بناء على حركة العملة فمثلا في العملات كثيرة الحركة أنصح أن تزيدها ليستخدمالمؤشر بطريقة أفضل . عند زيادة هذه القيمة تزداد أهمية النسبةالمؤوية للاستوكاستك كمؤشر للبيع أو الشراء.
فعندما يصل المؤشر إلى فوق 80% فهذا معناهأنه تشبع من الشراء overbought و عندما يصل إلى ما دون %20 فهذا معناه أنه تشبع منالبيع oversold و لكن هذا لا يعطي أي مؤشر للشراء والبيع فمثلا إذا أعطى ثلاث شمعاتمتتالية أخيرة تحمل ثلاثة قمم فهذا سيجعل قيمة الاستكوكاستك تصل إلى 100% و ربمايتابع المؤشر صعوده . و لو أعطى ثلاثة شمعات أخيرة متتالية تحمل ثلاثة قيعان فهذاسيعطي النتيجة 0% و ربما يتابع هبوطه بعدها , و هذا دليل على أن أهمية قيمةالاستوكاستك المؤوية ليست مؤشر قوي للبيع أو الشراء( تنفع فقط في حالة السوق الهادئ ) . فهي مؤشر على أن النقطة الحالة قد تشبع المؤشر بيع أو شراء فقط . و هذا ممكنالحصول عليه من مؤشر RSI بدقة أفضل.
z: هي الفرق بين %K و %D حيث أنها تؤثر على %D فقط . هذه القيمة مفيدة جدا حيث أن تقاطع الخطان له معنىاستراتيجي مهم لبيع و الشراء:
1- عند زيادة قيمة z : إلى أقل من 9
أ-يزيد أهمية نقطةالتقاطع كدلالة بيع أو شراء .
ب- يقل عدد الإشارات الخاطئة التينستخلصها من تقاطع الخطان . ( تقاطع الخطان ثم رجوع تقاطعهما ثانية و هذا دليل علىأن الترند الفائت سيعيد يكمل مسيرته )
ج- تكون إشارة الدخول أو الخروج متأخرةبزيادة قيمتها أكثر من 9.
د- تضيع اقتناص الفرص الصغيرة .
2- أما عند نقصان قيمة z فيكون التقاطعبينهم كثير و تقل أهمية هذه التقاطعات بالنسبة للمتاجر فلا تكون إشارة قوية للدخولأو الخروج . حتى أنك لو وضعتها على رقم واحد يتطابق الخطان .
عندما يقطعمؤشر %k مع مؤشر %D من تحت تكون هذه علامة شراء. و عندما يقطع مؤشر %K مؤشر %D منفوق تكون هذه علامة بيع . أما مكان التقاطع سواء كان فوق 80 أو تحت 20 أو بينهمافهذا يرجع لأهمية القيمة المؤوية للاستوكاستك بناء على القيمة الموضوعة في (n) وقدتم شرحه.
y : فهي متوسط المعادلات لكي يكون المؤشر أكثر وضوحو أكثر انسيابية فيظهر اتجاهه و لا ينصح مطلقا أن تكون أكثر من 3 فهذا يؤثر علىالقيمة المؤوية للاستوكاستك لكي يستخدم المؤشر بطريقة صحيحة . حيث أنها في زيادتهاستعطي أرقام خاطئة للمؤشر, و عند وضع قيمتها على واحد تكون هناك ذبذبة كبيرة فيالمؤشر تؤدي إلى عدم وضوح اتجاهة و نقاط تقاطع كثيرة خاطئة. علامة الدخول بيع تكونعندما يهبط المؤشر إلى أدنى و يكون علامة شراء عندما يصعد إلى أعلى . و كون أنالخطان يسيران دون تقاطع فدليل على أن الترند يكمل مسيره.
رد: مؤشر الاستوكاست واستخدامه كالمحترفين
