استراتجية المتوسط الحركي

[almahroky]

استراتجية المتوسط الحركي MOVING AVERAGE


يعتبر استخدام مؤشر الموفنج من أكثر المؤشرات شيوعا في التحليل الفني . و كتب عنه كتب . بل أنه في بعض الكتب يكون باب كيفية استخدام الموفنج أكبر من مائتين صفحة . كل الكتاب اجتمعوا على أنه لا يمكن الاعتماد على الموفنج فقط . و أنه يعطي اشارات كثيرة خاطئة , و هذا واضح منه . ناهيك عن كونهم يقولون أنه لا يصلح استخدامه في حالة السوق الثابت و يستخدم أثناء الترند فقط . و حتى للتنبؤ بالترند فلا يصلح فيه . أما الموفنج فلا أرى أنه يصلح استخدامه للمتداول اليومي بل حتى الأسبوعي , هو فقط يستطيع الاستافدة منه المداول طويل المدة .




كيفية استخلاص الموفنج أو متوسط الحركة :
1- متوسط الحركة البسيط : simple moving average SMA


و هو متوسط سعر ( الإغلاق غالبا ) لعدد معين من الشموع . و يأتي باستخدام المعادلة التالية
SMA = SUM ( prices ) / n
حيث أن nهي عدد الشموع . و SUMهي مجموع سعر ( الإغلاق غالبا ) لكل شمعة
فعند زيادة nيكون المتوسط صالح للعمليات طويلة الأجل و الإشارات الممكن استخلاصها منه متأخرة بالإضافة إلى عيب أخر هو أن تأثره بالحركة الحالية للعملة تكون ضعيفة جدا ( هذا العيب الأخير تم مفاداته ب EMA )


2- متوسط الحركة المتمثل Exponential moving average EMA


و هنا تم تفادى كون السعر الحالي يأخذ نفس نصيبه كأي سعر , بل تم إعطاء حيز أكبر للسعر الحالي فيكون علاقة المؤشر بالعملة علاقة أوثق و تأثره بالعملة أسرع . ناهيك عن إمكانية زيادة الفترة المستخدمة في المؤشر دون أن تبزر لنا المشكلة المذكورة في المتوسط الحركي البسيط .
فمثلا عند حساب SMAلعشرة شموع يكون نصيب السعر الأخير ( الحالي ) 10% من SMA, أما في حالة حساب EMAلفترة عشرة شموع يكون نصيب السعر الحالي 18.18 % من EMA. كما سيتضح في المعادلات التالية :




لذلك يكون دائما EMAأقرب إلى مؤشر العملة من SMA. و نظرا لطريقة حسابه فأن قيمة EMAالأسعار القديمة ما زال لها تأثير على قيمته , هذا التأثير يقل و لكن لن ينتهي . لهذا تجد أن EMAأفضل في حالة التجارة اليومية السريعة و SMAأفضل في حالة التجارة طويلة الأجل . كثيرا ما يستخدم مؤشر الموفنج في فترة nأكثر من 20 و حتى 100 . و يعتبر هذا المؤشر أنه يتبع الترند , لذا يكون هذا المؤشر خاطئ في حالات الحركة التجارية الدورانية للعملة و في حالات السعر الثابت. و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shiftفي برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .


3- المتوسط الحركي الأنسيابي : Smoothed Moving Average
هذا المؤشر تيم استنباطه من المعادلات التالية و هو يعتبر متوسط SMAفتكون حركته أبطئ من SMAفي حالة تساوي مدة الاستخدام
فهو لتبسيط المعادلة SMMA = SUM SMA / N
ثم بعد هذا يكون
SMMA = SMA (PREVIOUS) x (N-1) CLOSE / N
بالمعنى نكون قد أخذنا متوسط الحركة للمؤشر SMAو بهذا يكون أكثر انسيابية . أما عن مميزاته و عيوبه فلا تختلف كثير عن SMAسوى أن عدد الإشارات المستنبطة منه تكون قليلة و يقل الخطأ فيها .


4- متوسط الحركة الوزني : Linear Weighted Moving Average
هذا المتوسط مختلف عن باقي كونه يعطي قيمة كبيرة للسعر الذي نتج في حجم تداول عالي . فيكون السعر مقدار تأثيره على WMAيختلف بناء على حجم التداول
المعادلات :
MA = Sum (Price x Volume)/ Sum Volume
Sum (price x Volume) يستخرج من ضرب كل سعر بحجم التداول فيه
Sum Volumeهو جمع حجم التداول في الفترة المعنية
و ميزة هذا المؤشر أنه يعطي قيمة لحجم التداول فيحجب عنك الترند الهش أو الضعيف الذي يكون في فترات تداول بسيطة . في حالة اعتمادنا على حجم التداول فهو مهم جدا لأني أعتبره مؤشر جاذب ( يعني ينجذب مؤشر العملة إليه _ أو يسير نحوه مؤشر العملة ) ولكني لا أرى أي اهتمام بحجم التداول هنا في المنتدى . و هذا المؤشر بإذن الله سيشرح مع مؤشرات حجم التداول .


استخدامات المتوسط الحركي :
1- معرفة ترند العملة :


ممكن معرفة ترند العملة من:
أ- النظرة المجردة إلى مؤشر الموفنج .
ب- إذا كان الموفنج تحت مؤشر العملة يكون الترند صاعد و إن كان أعلى ترن العملة يكون المؤشر هابط .
ج- إذا كان الموفنح الأقل فوق الموفنج الأكبر يكون الترند صاعد و إن الموفنج ذو القيمة nالأقل تحت الموفنج ذو القيمة nالأكبر يكون ترند العملة هابط . و منها استنتج كثير من المحللين أهمية استخدام مؤشران للموفنج . و قياس الفرق بنهم لمعرفة الترند . كما في الصور المرفقة


2- يستخدم كدعم و مقاومة :


كما أشير من قبل أن هذا المؤشر يستخدم في حالات الترند فقط . فهو يعطي نتائج طيبة للدعم في حالة الترند الصاعد و نتائج للمقاومة في حالة الترند الهابط كما في المؤشر الموجود في المرفقات ( المؤشر الأزرق SMA10يعتبر مقاومة و دعم للترند ) . كما أن له استخدام أخر , يتأكد من تحول خط المقاومة القوي الأفقي إلى دعم قوي أفقي و العكس بعد اختراق هذا المؤشر لهذا الخط .


و في النهاية لا ينصح مطلقا باستخدم هذا المؤشر منفردا . كما أن على المتاجر أن يوازن بين مميزاته و عيوبه قبل استخدامه كإشارة . المتداول المحترف يغير قيمة nباختلاف ظروف التداول و باختلاف نوع العملة

[almahroky]

استراتجية المتوسط الحركي MOVING AVERAGE


يعتبر استخدام مؤشر الموفنج من أكثر المؤشرات شيوعا في التحليل الفني . و كتب عنه كتب . بل أنه في بعض الكتب يكون باب كيفية استخدام الموفنج أكبر من مائتين صفحة . كل الكتاب اجتمعوا على أنه لا يمكن الاعتماد على الموفنج فقط . و أنه يعطي اشارات كثيرة خاطئة , و هذا واضح منه . ناهيك عن كونهم يقولون أنه لا يصلح استخدامه في حالة السوق الثابت و يستخدم أثناء الترند فقط . و حتى للتنبؤ بالترند فلا يصلح فيه . أما الموفنج فلا أرى أنه يصلح استخدامه للمتداول اليومي بل حتى الأسبوعي , هو فقط يستطيع الاستافدة منه المداول طويل المدة .




كيفية استخلاص الموفنج أو متوسط الحركة :
1- متوسط الحركة البسيط : simple moving average SMA


و هو متوسط سعر ( الإغلاق غالبا ) لعدد معين من الشموع . و يأتي باستخدام المعادلة التالية
SMA = SUM ( prices ) / n
حيث أن nهي عدد الشموع . و SUMهي مجموع سعر ( الإغلاق غالبا ) لكل شمعة
فعند زيادة nيكون المتوسط صالح للعمليات طويلة الأجل و الإشارات الممكن استخلاصها منه متأخرة بالإضافة إلى عيب أخر هو أن تأثره بالحركة الحالية للعملة تكون ضعيفة جدا ( هذا العيب الأخير تم مفاداته ب EMA )


2- متوسط الحركة المتمثل Exponential moving average EMA


و هنا تم تفادى كون السعر الحالي يأخذ نفس نصيبه كأي سعر , بل تم إعطاء حيز أكبر للسعر الحالي فيكون علاقة المؤشر بالعملة علاقة أوثق و تأثره بالعملة أسرع . ناهيك عن إمكانية زيادة الفترة المستخدمة في المؤشر دون أن تبزر لنا المشكلة المذكورة في المتوسط الحركي البسيط .
فمثلا عند حساب SMAلعشرة شموع يكون نصيب السعر الأخير ( الحالي ) 10% من SMA, أما في حالة حساب EMAلفترة عشرة شموع يكون نصيب السعر الحالي 18.18 % من EMA. كما سيتضح في المعادلات التالية :




لذلك يكون دائما EMAأقرب إلى مؤشر العملة من SMA. و نظرا لطريقة حسابه فأن قيمة EMAالأسعار القديمة ما زال لها تأثير على قيمته , هذا التأثير يقل و لكن لن ينتهي . لهذا تجد أن EMAأفضل في حالة التجارة اليومية السريعة و SMAأفضل في حالة التجارة طويلة الأجل . كثيرا ما يستخدم مؤشر الموفنج في فترة nأكثر من 20 و حتى 100 . و يعتبر هذا المؤشر أنه يتبع الترند , لذا يكون هذا المؤشر خاطئ في حالات الحركة التجارية الدورانية للعملة و في حالات السعر الثابت. و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shiftفي برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .


3- المتوسط الحركي الأنسيابي : Smoothed Moving Average
هذا المؤشر تيم استنباطه من المعادلات التالية و هو يعتبر متوسط SMAفتكون حركته أبطئ من SMAفي حالة تساوي مدة الاستخدام
فهو لتبسيط المعادلة SMMA = SUM SMA / N
ثم بعد هذا يكون
SMMA = SMA (PREVIOUS) x (N-1) CLOSE / N
بالمعنى نكون قد أخذنا متوسط الحركة للمؤشر SMAو بهذا يكون أكثر انسيابية . أما عن مميزاته و عيوبه فلا تختلف كثير عن SMAسوى أن عدد الإشارات المستنبطة منه تكون قليلة و يقل الخطأ فيها .


4- متوسط الحركة الوزني : Linear Weighted Moving Average
هذا المتوسط مختلف عن باقي كونه يعطي قيمة كبيرة للسعر الذي نتج في حجم تداول عالي . فيكون السعر مقدار تأثيره على WMAيختلف بناء على حجم التداول
المعادلات :
MA = Sum (Price x Volume)/ Sum Volume
Sum (price x Volume) يستخرج من ضرب كل سعر بحجم التداول فيه
Sum Volumeهو جمع حجم التداول في الفترة المعنية
و ميزة هذا المؤشر أنه يعطي قيمة لحجم التداول فيحجب عنك الترند الهش أو الضعيف الذي يكون في فترات تداول بسيطة . في حالة اعتمادنا على حجم التداول فهو مهم جدا لأني أعتبره مؤشر جاذب ( يعني ينجذب مؤشر العملة إليه _ أو يسير نحوه مؤشر العملة ) ولكني لا أرى أي اهتمام بحجم التداول هنا في المنتدى . و هذا المؤشر بإذن الله سيشرح مع مؤشرات حجم التداول .


استخدامات المتوسط الحركي :
1- معرفة ترند العملة :


ممكن معرفة ترند العملة من:
أ- النظرة المجردة إلى مؤشر الموفنج .
ب- إذا كان الموفنج تحت مؤشر العملة يكون الترند صاعد و إن كان أعلى ترن العملة يكون المؤشر هابط .
ج- إذا كان الموفنح الأقل فوق الموفنج الأكبر يكون الترند صاعد و إن الموفنج ذو القيمة nالأقل تحت الموفنج ذو القيمة nالأكبر يكون ترند العملة هابط . و منها استنتج كثير من المحللين أهمية استخدام مؤشران للموفنج . و قياس الفرق بنهم لمعرفة الترند . كما في الصور المرفقة


2- يستخدم كدعم و مقاومة :


كما أشير من قبل أن هذا المؤشر يستخدم في حالات الترند فقط . فهو يعطي نتائج طيبة للدعم في حالة الترند الصاعد و نتائج للمقاومة في حالة الترند الهابط كما في المؤشر الموجود في المرفقات ( المؤشر الأزرق SMA10يعتبر مقاومة و دعم للترند ) . كما أن له استخدام أخر , يتأكد من تحول خط المقاومة القوي الأفقي إلى دعم قوي أفقي و العكس بعد اختراق هذا المؤشر لهذا الخط .


و في النهاية لا ينصح مطلقا باستخدم هذا المؤشر منفردا . كما أن على المتاجر أن يوازن بين مميزاته و عيوبه قبل استخدامه كإشارة . المتداول المحترف يغير قيمة nباختلاف ظروف التداول و باختلاف نوع العملة

[المحروم]

متابعك في كل مواضيعك المفيده يا غالي واكيد دائما لن انسى الضغط على زر لايك

[المحروم]

متابعك في كل مواضيعك المفيده يا غالي واكيد دائما لن انسى الضغط على زر لايك

[احمد صلاح]

الموفنجات من اهم الادوات على الاطلاق ,,
وتعمل ايضا كدعوم ومقاومات للسعر

بالتوفيق ولايك

[احمد صلاح]

الموفنجات من اهم الادوات على الاطلاق ,,
وتعمل ايضا كدعوم ومقاومات للسعر

بالتوفيق ولايك

[almahroky]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحروم

	متابعك في كل مواضيعك المفيده يا غالي واكيد دائما لن انسى الضغط على زر لايك

تسلم اخى المحروم

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد صلاح

	الموفنجات من اهم الادوات على الاطلاق ,, وتعمل ايضا كدعوم ومقاومات للسعر بالتوفيق ولايك

فعلا احى احمد ولا يمكن الاستغناء عنها لاى متداول فى الفوركس

[almahroky]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحروم

	متابعك في كل مواضيعك المفيده يا غالي واكيد دائما لن انسى الضغط على زر لايك

تسلم اخى المحروم

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد صلاح

	الموفنجات من اهم الادوات على الاطلاق ,, وتعمل ايضا كدعوم ومقاومات للسعر بالتوفيق ولايك

فعلا احى احمد ولا يمكن الاستغناء عنها لاى متداول فى الفوركس