مؤشر الماكد MACD Moving Average Convergence Divergence
هو مؤشر يعتمد على تقاطع خطان لمتوسط الحركي المتمثل ثم بعد نأخذ متوسط القيمة المستخرجة .
MACD = EMA 12 - EMA 26
SIGNAL = EMA(9) MACD
. مثلا لو راجعت شرح استخدام المتوسط الحركي نقطة رقم 1 النقطة ج . فقد استنتج لمعرفة ترند العملة انه لو قمنا بإنشاء EMA 12 , EMA 26 فهندما يكون EMA 12 فوق EMA 26 يكون الترند صاعد و العكس يكون الترند هابط . و بناء على هذه الفكرة تم إنشاء الماكد و لاستخدامات كثيرة أخرى. فمثلا عند تغير حركة ترند العملة يكون باصطدام مؤشر السعر مع المؤشر الحركي له, و لكي يصطدم كلا المؤشران ( السعر و المتوسط الحركي ) فيجب أن يقل الفرق بينهم حتى يقتربا فيصطدما . ممكن أن نحسب قرب مؤشر المتوسط الحركي من مؤشر العملة بحساب الفرق بينهم و بين نقطة معية كنقطة إغلاق الشمعة , أو السعر المتوسط للشمعة أو السعر الأصلي للشمعة ( و هذه فكرة مؤشر Commodity channel index ). كما يمكن معرفة هذا باستخدام متوسطان حركيان و قياس الفرق بينهم ( و هذه فكرة MACD ) فهنا تكون نقطة تغير ترند السعر هي نقطة اصطدام المؤشرات الحركيان, و بالتأكيد قبل اصطدامها لابد أن يقتربا, لذا أهتم مؤشر الماكد بمعرفة الفرق بين المؤشران الحركيان. و هذا الفرق بينهم يتغير, لذا تم تطوير مؤشر ماكد بأخذ المتوسط الحركيSMA 9 لمؤشر الماكد و معرفة الفرق بينه و بين متوسطه الحركي و هو المسمى MACD histogram or OsMA , فتكون الصورة بالعكس كالتالي :يقل الفرق بين مؤشر الماكد و التوسط الحركي له , فيقترب مؤشر الماكد من مؤشر المتوسط الخاص به فيصطدم فيقترب مؤشرا المتوسطان الحركيان للسعر فيصطدما و هذا هو الدليل على تغير ترند العملة .
تجد مؤشر الماكد موجود في الميتا تريدر و هو عبارة مخطط ( مؤشر الماكد ) و خط ( متوش الحركي الخاص به ). أما النسخة المطورة من الماكد و المسمى MACD histogram فهي في مؤشر أخر أسمه Moving Average of Oscillator . فعند الدمج بينهم في نافذة واحدة مع ضبط هذه الخانة ( fixed min, fixed max ) أجعلهم في كل مؤشر متساويان القيمة مختلفان الإشارة و تأكد من أن القيم Fast EMA و Slow EMA و SMA واحدة في كلاهما . فيظهر لك مؤشر الماكد المتطور .فهنا تكون المنطقة المظللة هي الفرق بين الماكد و متوسطه الحركي . ( حاولت أن أقوم بدمج المؤشران في مؤشر واحد و لم استطع فسنضطر إلى دمجهم يدويا ) . فيظهر المؤشر كما في الصورة التالية .
تم تصغير هذه الصورة تلقائياً. أبعاد الصورة الحقيقي 800*600 و بحجم 61KB.
كيفية استخدام الماكد :
1- اتجاه الماكد :
يكون اتجاه الماكد علامة من علامات البيع و الشراء . فعند الاتجاه الصاعدة فهذه علامة على أن حركة العملة إلى الأعلى متصاعدة و العكس يكون دليل على حركة العملة إلى أسفل . و يتم معرفة اتجاه الماكد بالعين المجردة من خلال قمتان عاليتان أو قاعين هابطان . و هذه من أكثر إشارات الماكد تأكيدا و أقلهم تكرارا و غالبا ما ينتج بعده حركة قوية للسعر . و هذا ما يطلقون عليه Positive Divergence- Negative Divergence عند الموجب تكون علامة بداية شراء و عند السالب تكون علامة بداية بيع. أنظر الملاحظة رقم 1 في الصورة.
2- اصطدام الماكد بالمتوسط الحركي له :
عند اصطدام الماكد بالمتوسط الحركي فيصبح أعلى منه تكون هذه علامة شراء و العكس يكون بيع . و تكون هذه الإشارة هي تأكيد للإشارة السابقة ( اتجاه الماكد ) و لكن لا يمكن الاعتماد عليها منفردة لأنها تعطي إشارات خاطئة كثيرة أو إشارات راجعة whipsaw ( يعني تعطي إشارة بيع و بعد هذا بفترة وجيزة تكتمل إشارة شراء انظر الملاحظة رقم 4 في الصورة). يصطدم خطا الماكد قبل المتوسطان الحركيان لمؤشر السعر , و لكن قبل أو بعد تغير اتجاه العملة فتختلف و غالبا ما يكون مع تغير اتجاه العملة. و وظيفة OsMA أو المسمى MACD Histogram هو توضيح الفرق بين الخطين و نقاط التصادم. فمثلا عندما تقل قيمة Histogram سواء السالبة أو الموجبة فتعني اقتراب تصادم خط الماكد مع متوسطه الحركي .و أحيانا يتم الاعتماد على ترند هذه الأعمدة لتنبؤ باصطدام الماكد. و هذه فائدة هذه الأعمدة . انظر الملاحظة رقم 2 في الصورة.
3- عبور خط المركز :
تكون هذه الإشارة تأكيد للإشارات السابقة حيث أنها تأتي بعد اشارة تغيير اتجاه الماكد و بعد اصطدامها. عند عبور الماكد الخط المركزي إلى أعلى تكون هذه إشارة شراء و تدل على إن قوة اندفاع العملة أصبح إلى أعلى و عند اجتيازه له هابطا تدل على إن قوة اندفاع العملة أصبح إلى أسفل . فأنظر أخي القارئ عند قيمة ماكد تساوي صفر تكون عجلة تسارع العملة صفر أي أن العملة مستوية لا تتحرك و عند موجب يكون هناك تسارع للعملة لأعلى و تكون قيمة الموجب مساوية لقيمة عجلة تسارع العملة و عند السالب يكون هناك تسارع للعملة و لكن في الناحية العكسية .. و ممكن اعتبار هذه القيمة تشبع شراء أو بيع . و لا يوجد مستوي معين يتم من خلاله تحديد تشبع البيع أو الشراء لأنها تختلف من عملة إلى أخرى. فإذا كان الماكد في الموجب مدة طويلة ثم اقترب أو اصطدم مع المحور المركزي قد تكون فقط تصحيح للعملة . عموما بداية نزول قيمة الماكد دليل على بداية ضعف في الترند. انظر الملاحظة رقم 3 في الصورة.
تم تصغير هذه الصورة تلقائياً. أبعاد الصورة الحقيقي 800*600 و بحجم 21KB.
تذكر:
1- مؤشر MACD معتمد على المتوسط الحركي للعملة فيكون فيه كثير من عيوبه من تخلف و تباطؤ عن مؤشر العملة .
2- مؤشر OsMA أو Histogram هو مؤشر ناتج عن مؤشر الماكد الذي هو ناتج مؤشران لسعر العملة. لذا يعطي كثير من الإشارات الخاطئة.
3- كتب جون مرفي : يعتمد على الإشارات طويلة الأمد من MACD . فهو يعطي إشارات شهرية و أسبوعية جيدة. أما عند استخدامه مع مؤشر الماكد اليومي كلها مع بعض . تتأكد من إشارة المؤشر اليومي إذا كانت متناسبة مع إشارة المؤشر الأسبوعي ( مع الترند العام للعملة ) . و قال ملحوظة جيدة , أنه لو كان المؤشر العام للعملة صاعد فخذ إشارات البيع فقط من MACD و العكس بالعكس و ذلك لاقتناص فرص التصحيح.
السؤال : أنظر إلى الخطوط ذو اللون البني الفاتح .. ما هو توقعك للحركة القادمة للعملة مع الشرح لو سمحت بناء على مؤشر الماكد
.gif)
25-07-2010, 10:36 AM
رد: مؤشر الماكد
