المؤشرات

[ehabm]

(Alligator) مؤشر التمساح

الغرض منه

يهدف مؤشر التمساح الى عزل الفترات الزمنية لمناطق التداول و حركات الاتجاه. حيث رأي بيل ويليامس بأن سلوك السوق من سلوك التمساح: حيث يتبدل النوم الى الصيد وراء السعر و التي من بعدها يحلّ النوم. و كلما طال سبات التمساح و نومه ، كلما خرج للصيد أكثر جوعاً و بذلك فإن حركة السعر ستكون أشدّ .

استخدامه

يتكون المؤشر من متوسطات متحركة و هي 13 و 8 و 5 ، متشكلة كل منها مع الانزياح المتوافق معها 8 و 5 و 3 تتابعاً ، و تعتبر فك التمساح و أسنانه و شفاهه و ملونة بالازرق و الأحمر و الأخضر.


يكون التمساح نائماً عندما يكونون الثلاثة متشابكين. ازدياد المسافة بين الوسطيات يعني استيقاظ التمساح و يشير على اقتراب بداية الصيد أي تحرك السعر .


إن تحرك المتوسطات وراء بعضها البعض نحو الأعلى ( الازرق وراء الأحمر و الأحمر وراء الأخضر ) فإن إزدياد المسافة بينهم ، يعني بأن المسار صاعد الامر الذي يعدّ اشارة قوية للشراء .


حركة المتوسطات للأسفل في ترتيب عكسي ، يشهد على مسار هابط و يمكن اعتباره اشارة بيع.

حاسب مؤشر التمساح Alligator

الوصف الكلاسيكي:


إن مؤشر التمساح لبيل ويليامز هو عبارة عن مزيج لثلاثة خطوط متوازية.

• فكّ التمساح- 13 متوسط المتحرك عند متوسط السعر (ارتفاع+ منخفض)/2، مع انزياح للمستقبل بـ 8 شمعات.
• أسنان التمساح – 8- متوسط المتحرك عند متوسط السعر (ارتفاع +منخفض)/2، ، مع انزياح للمستقبل بـ 5 شمعات
• شفاه التمساح - 5 متوسط المتحرك عند متوسط السعر (ارتفاع+ منخفض)/2، مع انزياح للمستقبل بشمعتين.

صيغة التمساح:


متوسط السعر = (للأعلى + للأسفل) / 2


فكّ التمساح = SMMA (متوسط السعر, 13, 8)


أسنان التمساح = SMMA (متوسط السعر, 8, 5)


شفاه التمساح = SMMA (متوسط السعر, 5, 3)



حيث أن :

• متوسط السعر – السعر نقطة الوسط؛
• عالية – أعلى شريط الأسعار؛
• منخفض – أدنى شريط الأسعار؛
• SMMA (أ، ب، ج) — ممهدة المتوسط المتحرك (أ – ممهدة البيانات، ب – تجانس الفترة، ج – التحول في المستقبل).

[ehabm]

(Alligator) مؤشر التمساح

الغرض منه

يهدف مؤشر التمساح الى عزل الفترات الزمنية لمناطق التداول و حركات الاتجاه. حيث رأي بيل ويليامس بأن سلوك السوق من سلوك التمساح: حيث يتبدل النوم الى الصيد وراء السعر و التي من بعدها يحلّ النوم. و كلما طال سبات التمساح و نومه ، كلما خرج للصيد أكثر جوعاً و بذلك فإن حركة السعر ستكون أشدّ .

استخدامه

يتكون المؤشر من متوسطات متحركة و هي 13 و 8 و 5 ، متشكلة كل منها مع الانزياح المتوافق معها 8 و 5 و 3 تتابعاً ، و تعتبر فك التمساح و أسنانه و شفاهه و ملونة بالازرق و الأحمر و الأخضر.


يكون التمساح نائماً عندما يكونون الثلاثة متشابكين. ازدياد المسافة بين الوسطيات يعني استيقاظ التمساح و يشير على اقتراب بداية الصيد أي تحرك السعر .


إن تحرك المتوسطات وراء بعضها البعض نحو الأعلى ( الازرق وراء الأحمر و الأحمر وراء الأخضر ) فإن إزدياد المسافة بينهم ، يعني بأن المسار صاعد الامر الذي يعدّ اشارة قوية للشراء .


حركة المتوسطات للأسفل في ترتيب عكسي ، يشهد على مسار هابط و يمكن اعتباره اشارة بيع.

حاسب مؤشر التمساح Alligator

الوصف الكلاسيكي:


إن مؤشر التمساح لبيل ويليامز هو عبارة عن مزيج لثلاثة خطوط متوازية.

• فكّ التمساح- 13 متوسط المتحرك عند متوسط السعر (ارتفاع+ منخفض)/2، مع انزياح للمستقبل بـ 8 شمعات.
• أسنان التمساح – 8- متوسط المتحرك عند متوسط السعر (ارتفاع +منخفض)/2، ، مع انزياح للمستقبل بـ 5 شمعات
• شفاه التمساح - 5 متوسط المتحرك عند متوسط السعر (ارتفاع+ منخفض)/2، مع انزياح للمستقبل بشمعتين.

صيغة التمساح:


متوسط السعر = (للأعلى + للأسفل) / 2


فكّ التمساح = SMMA (متوسط السعر, 13, 8)


أسنان التمساح = SMMA (متوسط السعر, 8, 5)


شفاه التمساح = SMMA (متوسط السعر, 5, 3)



حيث أن :

• متوسط السعر – السعر نقطة الوسط؛
• عالية – أعلى شريط الأسعار؛
• منخفض – أدنى شريط الأسعار؛
• SMMA (أ، ب، ج) — ممهدة المتوسط المتحرك (أ – ممهدة البيانات، ب – تجانس الفترة، ج – التحول في المستقبل).

[ehabm]

المتذبذب الرائع

الغرض منه

متذبذب بيل ويليامس يعكس تغيرات محددة في القوة المحركة للسوق ، الأمر الذي يساعد على تحديد قوة المسار ، و من ضمنه نقاط تشكله و انقلابه. متذبذب بيل ويليامس يحتسب عن طريق الفارق بين الفترة 5 و الفترة 34 للمتوسط البسيط ، المتشكلان من متوسط أسعار القضبان 2/(H+L). إن AO إن هو عبارة عن رسم بياني ، تكون فيه القضبان التي أعلى من القضبان السابقة ، ملوّنة باللون الأخضر ، أما القضبان التي أدنى من القضبان السابقة ، فتكون ملوّنة باللون الأحمر . تم تطوير مؤشر المتذبذب الرائع / AO بواسطة الطبيب النفسي والتاجر بيل وليامز و الذي أوضح في كتابه "الأبعاد الجديدة للتجارة".ويساط هذا الكتاب الكلاسيكي في التجارة الضوء على كيفية الجمع بين علم النفس و "نظرية الفوضى" للفهم الأسهل و التنبئ بشكل أفضل لتغيرات الأسعار في السوق.

استخدامه

المتذبذب الرائع يعرض عدة إشارات جديرة بالثقة على "الشراء" و على "البيع" و عموماً ، فإن القاعدة التجارية العامة على AO تنطوي على عدم البيع عندما يكون أخضر اللون و على عدم الشراء عندما يكون أحمر اللون.
اشارات و تفسيرات المتذبذب الرائع:

1. إشارة الصحن:
   
   
   • تنشأ اشارة على الشراء ، عندما يتواجد المتذبذب فوق خط الصفر مع وجود قضيبين باللون الأحمر ، تابعين للقضيب ذو اللون الأخضر .
   • تنشأ اشارة على البيع ، عندما يتواجد المتذبذب تحت خط الصفر مع وجود قضيبين باللون الأخضر ، تابعين للقضيب ذو اللون الأحمر.
2. قطع خط الصفر.
   
   المتذبذب الرائع يعطي إشارة تداول عند عبور خط الصفر.
   
   • تنشأ إشارة على الشراء عند عبور الرسم البياني من الأسفل.
   • تنشأ إشارة على البيع عند عبور الرسم البياني من الاعلى.
3. قمّتان
   • يعطي المؤشر اشارة للشراء اثناء تكون هذا الشكل من قاعين متتاليين في المنطقة السالبة ، عندما يكون الأول فوق الثاني.
   • يعطي المؤشر اشارة للبيع عندما يتكون هذا الشكل من قمتين متتاليتين في المنطقة الايجابية ، حيث يكون الثاني أدنى من الأول.
   
   

كيفية حسابه

المتذبذب الرائع هو تحرك بسيط للفترة 34 للمتوسط المتحرك البسيط، من خلال النقاط المركزية للقبضان H+L)/2) و طرح الفترة 5 للمتوسط المتحرك البسيط، من خلال النقاط المركزية للقبضان H+L)/2).



مؤشر المتذبذب الرائع يظهر زخم السوق الحالية من خلال حساب 34-الفترة المتوسط ​​المتحرك البسيط وطرح 5-الفترة المتوسط ​​المتحرك البسيط منه. يتم تحديد كل من المتوسطات المتحركة على أساس نقاط المنتصف أو قضيب الأسعار المتوسط.


تعريف:

• n = عدد الأزمنة لفترة المعنية.
• n)High) =ارتفاع الأسعار المتداولة خلال n فترة زمنية.
• n)Low) = السعر المنخفض المتداولة خلال n فترة زمنية.
• A,B)SMA) = " المتوسط المتحرك البسيط " لعنصر بيانات A على مدى فترات B.
• n)MP) = متوسط السعر في الفترة الزمنية n
• n)AO) = المتذبذب الرائع أو الزخم في فترة زمنية n

الحساب :


السعر الوسطي = (قمة+قاع)/2


AO = SMA(السعر الوسطي, 5)-SMA(السعر الوسطي, 34)

[ehabm]

المتذبذب الرائع

الغرض منه

متذبذب بيل ويليامس يعكس تغيرات محددة في القوة المحركة للسوق ، الأمر الذي يساعد على تحديد قوة المسار ، و من ضمنه نقاط تشكله و انقلابه. متذبذب بيل ويليامس يحتسب عن طريق الفارق بين الفترة 5 و الفترة 34 للمتوسط البسيط ، المتشكلان من متوسط أسعار القضبان 2/(H+L). إن AO إن هو عبارة عن رسم بياني ، تكون فيه القضبان التي أعلى من القضبان السابقة ، ملوّنة باللون الأخضر ، أما القضبان التي أدنى من القضبان السابقة ، فتكون ملوّنة باللون الأحمر . تم تطوير مؤشر المتذبذب الرائع / AO بواسطة الطبيب النفسي والتاجر بيل وليامز و الذي أوضح في كتابه "الأبعاد الجديدة للتجارة".ويساط هذا الكتاب الكلاسيكي في التجارة الضوء على كيفية الجمع بين علم النفس و "نظرية الفوضى" للفهم الأسهل و التنبئ بشكل أفضل لتغيرات الأسعار في السوق.

استخدامه

المتذبذب الرائع يعرض عدة إشارات جديرة بالثقة على "الشراء" و على "البيع" و عموماً ، فإن القاعدة التجارية العامة على AO تنطوي على عدم البيع عندما يكون أخضر اللون و على عدم الشراء عندما يكون أحمر اللون.
اشارات و تفسيرات المتذبذب الرائع:

1. إشارة الصحن:
   
   
   • تنشأ اشارة على الشراء ، عندما يتواجد المتذبذب فوق خط الصفر مع وجود قضيبين باللون الأحمر ، تابعين للقضيب ذو اللون الأخضر .
   • تنشأ اشارة على البيع ، عندما يتواجد المتذبذب تحت خط الصفر مع وجود قضيبين باللون الأخضر ، تابعين للقضيب ذو اللون الأحمر.
2. قطع خط الصفر.
   
   المتذبذب الرائع يعطي إشارة تداول عند عبور خط الصفر.
   
   • تنشأ إشارة على الشراء عند عبور الرسم البياني من الأسفل.
   • تنشأ إشارة على البيع عند عبور الرسم البياني من الاعلى.
3. قمّتان
   • يعطي المؤشر اشارة للشراء اثناء تكون هذا الشكل من قاعين متتاليين في المنطقة السالبة ، عندما يكون الأول فوق الثاني.
   • يعطي المؤشر اشارة للبيع عندما يتكون هذا الشكل من قمتين متتاليتين في المنطقة الايجابية ، حيث يكون الثاني أدنى من الأول.
   
   

كيفية حسابه

المتذبذب الرائع هو تحرك بسيط للفترة 34 للمتوسط المتحرك البسيط، من خلال النقاط المركزية للقبضان H+L)/2) و طرح الفترة 5 للمتوسط المتحرك البسيط، من خلال النقاط المركزية للقبضان H+L)/2).



مؤشر المتذبذب الرائع يظهر زخم السوق الحالية من خلال حساب 34-الفترة المتوسط ​​المتحرك البسيط وطرح 5-الفترة المتوسط ​​المتحرك البسيط منه. يتم تحديد كل من المتوسطات المتحركة على أساس نقاط المنتصف أو قضيب الأسعار المتوسط.


تعريف:

• n = عدد الأزمنة لفترة المعنية.
• n)High) =ارتفاع الأسعار المتداولة خلال n فترة زمنية.
• n)Low) = السعر المنخفض المتداولة خلال n فترة زمنية.
• A,B)SMA) = " المتوسط المتحرك البسيط " لعنصر بيانات A على مدى فترات B.
• n)MP) = متوسط السعر في الفترة الزمنية n
• n)AO) = المتذبذب الرائع أو الزخم في فترة زمنية n

الحساب :


السعر الوسطي = (قمة+قاع)/2


AO = SMA(السعر الوسطي, 5)-SMA(السعر الوسطي, 34)

[ehabm]

الفراكتالات (Fractals

الغرض منه

إن الفراكتالات عبارة عن مؤشرات ، تشير الى القمم المحلية و كذلك الى القيعان في الاماكن ، حيث تكون الحركة قد توقفت و انقلبت. إن نقط هذه الانقلابات توافقاً تدعى قمم و قيعان .

استخدامه

تتشكل الفراكتلات حول مجموعات الخمس قضبان المتتالية على الرسم البياني ، و التي أول أثنين فيها ، واحد يلي الآخر يبلغ قيم أكبر ( أو قيم أدنى ) أما الأخيرين ينحدرون فيها واحد أدنى من الآخر ( أو يرتفعون الى الاعلى ). و بهذا فإن القضيب الوسطي يبلغ أعلى ( أو أدنى ) مستوى وسط المجموعة هذه.

• فراكتال الشراء هو سهم متجه نحو الأعلى
  
• فراكتال الشراء هو سهم متجه نحو الأسفل

[ehabm]

الفراكتالات (Fractals

الغرض منه

إن الفراكتالات عبارة عن مؤشرات ، تشير الى القمم المحلية و كذلك الى القيعان في الاماكن ، حيث تكون الحركة قد توقفت و انقلبت. إن نقط هذه الانقلابات توافقاً تدعى قمم و قيعان .

استخدامه

تتشكل الفراكتلات حول مجموعات الخمس قضبان المتتالية على الرسم البياني ، و التي أول أثنين فيها ، واحد يلي الآخر يبلغ قيم أكبر ( أو قيم أدنى ) أما الأخيرين ينحدرون فيها واحد أدنى من الآخر ( أو يرتفعون الى الاعلى ). و بهذا فإن القضيب الوسطي يبلغ أعلى ( أو أدنى ) مستوى وسط المجموعة هذه.

• فراكتال الشراء هو سهم متجه نحو الأعلى
  
• فراكتال الشراء هو سهم متجه نحو الأسفل

[ehabm]

تذبذب التمساح (Gator Oscillator)

الغرض منه

يعتبر هذا مؤشر اضافي لمؤشر التمساح ، و يستخدم معه و يظهر درجة توافق / اختلاف المتوسطات الثلاثة ، مشيراً بذلك على مراحل جوع أو نوم التمساح ، أي على مراحل او نطاقات نمو السعر.

استخدامه

بإعتباره متذبذب على شكل رسمين بيانيين متشكلين على كلا الاطراف من خط الصفر ، فإن متذبذب التمساح يعكس الفرق الكامل بين فك التمساح و بين أسنانه ( بين متوسطات الأزرق و الأحمر ) في المنطقة الايجابية. أما في المنطقة السلبية يعكس الفرق الكامل بين اسنان التمساح و بين شفاهه ( بين متوسطات الأحمر و الأخضر ). تتلون القضبان باللون الأخضر إذا كانت قيمهم تفوق قيم القضبان السابقة ، أو أنها تتلون باللون الأحمر إذا كانت القيم تتناقص.


القضبان ذات القيم الجانبية تتطابق مع حركات شديدة للمسار.


إن فترات نشاط التمساح تنقسم على الفترات الاربعة التالية:

1. استيقاظ التمساح - قضبان مختلفة الالوان من كلا جانبي خط الصفر.
   
2. التمساح يأكل - قضبان خضراء من كلا طرفي خط الصفر.
   
3. التمساح قد شبع - أثناء الأكل يظهر قضيب بلون أحمر من إحدى الجهات
   
4. التمساح نائم - تكون القضبان من كلا الجهتين ذات لون أحمر.
   

[ehabm]

تذبذب التمساح (Gator Oscillator)

الغرض منه

يعتبر هذا مؤشر اضافي لمؤشر التمساح ، و يستخدم معه و يظهر درجة توافق / اختلاف المتوسطات الثلاثة ، مشيراً بذلك على مراحل جوع أو نوم التمساح ، أي على مراحل او نطاقات نمو السعر.

استخدامه

بإعتباره متذبذب على شكل رسمين بيانيين متشكلين على كلا الاطراف من خط الصفر ، فإن متذبذب التمساح يعكس الفرق الكامل بين فك التمساح و بين أسنانه ( بين متوسطات الأزرق و الأحمر ) في المنطقة الايجابية. أما في المنطقة السلبية يعكس الفرق الكامل بين اسنان التمساح و بين شفاهه ( بين متوسطات الأحمر و الأخضر ). تتلون القضبان باللون الأخضر إذا كانت قيمهم تفوق قيم القضبان السابقة ، أو أنها تتلون باللون الأحمر إذا كانت القيم تتناقص.


القضبان ذات القيم الجانبية تتطابق مع حركات شديدة للمسار.


إن فترات نشاط التمساح تنقسم على الفترات الاربعة التالية:

1. استيقاظ التمساح - قضبان مختلفة الالوان من كلا جانبي خط الصفر.
   
2. التمساح يأكل - قضبان خضراء من كلا طرفي خط الصفر.
   
3. التمساح قد شبع - أثناء الأكل يظهر قضيب بلون أحمر من إحدى الجهات
   
4. التمساح نائم - تكون القضبان من كلا الجهتين ذات لون أحمر.
   

[ehabm]

مؤشر تسهيلات السوق (Market Facilitation Index - MFI

الغرض منه

لقد تم انشاء هذا المؤشر لتقييم رغبة السوق في تحريك السعر. إن القيم المطلقة لهذا المؤشر بحدّ ذاتها لا يوجد له استخدام عملي ، لان ديناميكية تغيرهم ينظر له بالمقارنة مع ديناميكية تغير الحجم .

استخدامه

يعكس الرسم البياني للقضبان ، القيم المطلقة لهذا المؤشر ، أما مقارنة ديناميكية تغير المؤشر مع ديناميكية الحجم فتتبين باللون ، الذي يجب ان نأخذ به لقراءة اشارات المؤشر:

• القضيب الأخضر - مؤشر الـ MFI و الحجم يتزايدان. الفعالية المتزايدة للمتداولين تعني تسارع الحركة. و ينبغي الدخول في المسار و الانضمام اليه.
  
• القضيب الأزرق - مؤشر الـ MFI يتزايد أما الحجم فيتناقص. حركة السوق مستمرة ، بالرغم من انخفاض الأحجام. من المحتمل ان يتقلب المسار قريباً جداً.
  
• القضيب الوردي - مؤشر الـ MFI ينخفض و الحجم يتزايد. الحركة تتباطئ ، في الوقت الذي يشير فيه الحجم على الانقطاع المحتمل ، أو على الانقلاب.
  
• القضيب البني - مؤشر الـ MFI و الحجم في انخفاض. السوق غير مهتم في الاتجاه الحالي و ينتظر اشارات للتطور اللاحق.
  

الحساب

BW MFI = (HIGH-LOW)/VOLUME

[ehabm]

مؤشر تسهيلات السوق (Market Facilitation Index - MFI

الغرض منه

لقد تم انشاء هذا المؤشر لتقييم رغبة السوق في تحريك السعر. إن القيم المطلقة لهذا المؤشر بحدّ ذاتها لا يوجد له استخدام عملي ، لان ديناميكية تغيرهم ينظر له بالمقارنة مع ديناميكية تغير الحجم .

استخدامه

يعكس الرسم البياني للقضبان ، القيم المطلقة لهذا المؤشر ، أما مقارنة ديناميكية تغير المؤشر مع ديناميكية الحجم فتتبين باللون ، الذي يجب ان نأخذ به لقراءة اشارات المؤشر:

• القضيب الأخضر - مؤشر الـ MFI و الحجم يتزايدان. الفعالية المتزايدة للمتداولين تعني تسارع الحركة. و ينبغي الدخول في المسار و الانضمام اليه.
  
• القضيب الأزرق - مؤشر الـ MFI يتزايد أما الحجم فيتناقص. حركة السوق مستمرة ، بالرغم من انخفاض الأحجام. من المحتمل ان يتقلب المسار قريباً جداً.
  
• القضيب الوردي - مؤشر الـ MFI ينخفض و الحجم يتزايد. الحركة تتباطئ ، في الوقت الذي يشير فيه الحجم على الانقطاع المحتمل ، أو على الانقلاب.
  
• القضيب البني - مؤشر الـ MFI و الحجم في انخفاض. السوق غير مهتم في الاتجاه الحالي و ينتظر اشارات للتطور اللاحق.
  

الحساب

BW MFI = (HIGH-LOW)/VOLUME

[ehabm]

(Average True Range - ATR) متوسط المدى الحقيقي

الغرض منه

قام ويلس وايلدر بتصميم هذا المؤشر كأداة لقياس التقلب في السوق. لا يستخدم هذا المؤشر لتحديد الاتجاه. بالخلاف عن المدى الحقيقي(ATR) ، فإن متوسط المدى الحقيقي (ATR) يأخذ في الحسبان تقلبات الفجوات و الحركات المحدودة . إن هذا المؤشر مريح في تقييم الفائدة من حركات السوق ، بقدر ما أن التحركات الشديدة و الانقلابات ترافق عادة بنطاقات واسعة.

استخدامه

إن الفترة القياسية للمؤشر تقدر بـ 14 يوم ، و التي تستخدم على المؤشر البياني اليومي. عادة ما ترتبط القيم المنخفضة للمؤشر مع مستويات التداول ، في حين أن أعلى القيم تحدث أثناء الانقطاع أو أثناء المسار المنقلب.

الحساب

يعتبر متوسط المدى الحقيقي كمتوسط منزلق للمدى الحقيقي لفترة ما معينة من الزمن ، و عادة ما تكون 14 يوماً. و نفهم من قيمة المدى الحقيقي اعلى قيمة من القيم اللاحقة :

• المسافة من الحد الاقصى لليوم الحالي حتى الحد الادنى لنفس اليوم.
• المسافة من الحد الاقصى ليوم البارحة حتى الحد الادنى ليوم البارحة
• المسافة من الاقفال ليوم البارحة حتى الحد الادنى لليوم هذا

[ehabm]

(Average True Range - ATR) متوسط المدى الحقيقي

الغرض منه

قام ويلس وايلدر بتصميم هذا المؤشر كأداة لقياس التقلب في السوق. لا يستخدم هذا المؤشر لتحديد الاتجاه. بالخلاف عن المدى الحقيقي(ATR) ، فإن متوسط المدى الحقيقي (ATR) يأخذ في الحسبان تقلبات الفجوات و الحركات المحدودة . إن هذا المؤشر مريح في تقييم الفائدة من حركات السوق ، بقدر ما أن التحركات الشديدة و الانقلابات ترافق عادة بنطاقات واسعة.

استخدامه

إن الفترة القياسية للمؤشر تقدر بـ 14 يوم ، و التي تستخدم على المؤشر البياني اليومي. عادة ما ترتبط القيم المنخفضة للمؤشر مع مستويات التداول ، في حين أن أعلى القيم تحدث أثناء الانقطاع أو أثناء المسار المنقلب.

الحساب

يعتبر متوسط المدى الحقيقي كمتوسط منزلق للمدى الحقيقي لفترة ما معينة من الزمن ، و عادة ما تكون 14 يوماً. و نفهم من قيمة المدى الحقيقي اعلى قيمة من القيم اللاحقة :

• المسافة من الحد الاقصى لليوم الحالي حتى الحد الادنى لنفس اليوم.
• المسافة من الحد الاقصى ليوم البارحة حتى الحد الادنى ليوم البارحة
• المسافة من الاقفال ليوم البارحة حتى الحد الادنى لليوم هذا

[ehabm]

خطوط البولنجر (Bollinger Bands)

الغرض منه

يعكس مؤشر خطوط البولنجر ( البولنجر باندز ) التغيرات الحالية للتقلبات في السوق و يؤكّد التوجه له ، كما أنه يحذر عن امكانيات استمرار أو توقف المسار ، بالاضافة الى أنه يحذر عن فترات التمنطق و ارتفاع التقلبات للإنقطاع و كذلك يدل على الحدود القصوى المحلية و ايضاً الحدود الدنيا.

استخدامه

يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط :

• العلوي - وهو المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوم زائد انحراف مزدوج معياري في السعر.
  
• المتوسط - وهو المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوم
  
• السفلي - وهو المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوم ناقص انحراف مزدوج معياري في السعر.
  

بإزدياد المسافة بين الخطين الأعلى و الأدنى للمتوسطات ، و عندما تكون التقلبات متزايدة، عادة يلحظ حركة متوجه للاسعار ( مسار ) ن الذي يتطابق مع اتجاه خط المتوسط. و على العكس تماماً أثناء انخفاض المسافة بين الخطين الاعلى و الأدنى للمتوسطات ، في فترة هبوط التقلبات ، نتوقع مجموعة من معدلات الاسعار ( حركة جانبية ).


إن خروج الأسعار الى خارج الحد الأعلى أو الأدنى له أن يعني استمرار المسار ( عندما تزداد التقلبات ، و معها تزداد المسافة بين الخطوط ) ، و كذلك عودته في حال ، عندما من البداية تكون حركة الأسعار قد نفذت قواها. في أي حال ، فإن كل سيناريو من هذه السيناريوهات يجب أن يتم تأكيدها بإشارات المؤشرات الأخرى ، كمثل الـ RSI أو ADX أو MACD .


عدا عن هذا كله ، فإنه تقاطع سعر الخط المتوسط في الاسفل يمكن اعتباره كإشارة شراء أما تقاطعه في الأعلى قد يمكن اعتباره كإشارة للبيع.

الحساب

خط الوسط (ML) و يعتبر متوسط متحرك بسيط.


ML = SUM [CLOSE, N]/N


الخط العلوي (TL) هو ML زائد الإنحراف (D).


TL = ML + (D*StdDev)


الخط السفلي (BL) هو ML ناقص الإنحراف (D).


BL = ML — (D*StdDev)


حيث:


N — عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب;
SMA — المتوسط المتحرك البسيط;
StdDev — الانحراف المعياري

[ehabm]

خطوط البولنجر (Bollinger Bands)

الغرض منه

يعكس مؤشر خطوط البولنجر ( البولنجر باندز ) التغيرات الحالية للتقلبات في السوق و يؤكّد التوجه له ، كما أنه يحذر عن امكانيات استمرار أو توقف المسار ، بالاضافة الى أنه يحذر عن فترات التمنطق و ارتفاع التقلبات للإنقطاع و كذلك يدل على الحدود القصوى المحلية و ايضاً الحدود الدنيا.

استخدامه

يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط :

• العلوي - وهو المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوم زائد انحراف مزدوج معياري في السعر.
  
• المتوسط - وهو المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوم
  
• السفلي - وهو المتوسط المتحرك البسيط للـ 20 يوم ناقص انحراف مزدوج معياري في السعر.
  

بإزدياد المسافة بين الخطين الأعلى و الأدنى للمتوسطات ، و عندما تكون التقلبات متزايدة، عادة يلحظ حركة متوجه للاسعار ( مسار ) ن الذي يتطابق مع اتجاه خط المتوسط. و على العكس تماماً أثناء انخفاض المسافة بين الخطين الاعلى و الأدنى للمتوسطات ، في فترة هبوط التقلبات ، نتوقع مجموعة من معدلات الاسعار ( حركة جانبية ).


إن خروج الأسعار الى خارج الحد الأعلى أو الأدنى له أن يعني استمرار المسار ( عندما تزداد التقلبات ، و معها تزداد المسافة بين الخطوط ) ، و كذلك عودته في حال ، عندما من البداية تكون حركة الأسعار قد نفذت قواها. في أي حال ، فإن كل سيناريو من هذه السيناريوهات يجب أن يتم تأكيدها بإشارات المؤشرات الأخرى ، كمثل الـ RSI أو ADX أو MACD .


عدا عن هذا كله ، فإنه تقاطع سعر الخط المتوسط في الاسفل يمكن اعتباره كإشارة شراء أما تقاطعه في الأعلى قد يمكن اعتباره كإشارة للبيع.

الحساب

خط الوسط (ML) و يعتبر متوسط متحرك بسيط.


ML = SUM [CLOSE, N]/N


الخط العلوي (TL) هو ML زائد الإنحراف (D).


TL = ML + (D*StdDev)


الخط السفلي (BL) هو ML ناقص الإنحراف (D).


BL = ML — (D*StdDev)


حيث:


N — عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب;
SMA — المتوسط المتحرك البسيط;
StdDev — الانحراف المعياري

[ehabm]

Commodity Channel Index - CCI) مؤشر قناة السلع

الغرض منه

قام دونالد لامبرت بإنشاء مؤشر قناة السلع (CCI). بالرغم من الاستخدام البدائي للمؤشر في الحصول على مسارات جدد ، فإنه اليوم واسع الاستخدام لقياس المستوى الحالي للسعر مقابل قيمته الوسطى.


استخدامه

يتقلب المؤشر حول خط الصفر من – 100 و حتى + 100. يناسب خط الصفر المستوى المستقر الوسطي للسعر. و كلما كان المؤشر يرتفع بشكل أكبر فوق خط الصفر كلما كانت الاداة المالية مبالغ بها. و كلما انخفض المؤشر بشكل اكثر لما دون لخط الصفر كلما كانت الاداة المالية مقوم بأقل من قيمته ، و كلما كان احتمال الأكبر للسعر في الارتفاع مستقبلاً.


الا أنّ السعر المتقلب و الغير مستقر بحد ذاته لا يمكن له أن يكون مؤشراً واضحاً ، لا للإتجاه اللاحق للسعر و لا لقوة حرمته. من الضروري أن نولي الانتباه الى المستويات الحرجة لقيم المؤشر و كذلك لإتجاه تقاطعهم.:

• ارتفاع قيمة المؤشر مع تقاطع مستوى الـ 100 يعني امكانية الارتفاع اللاحق للسعر.
  
• انخفاض قيمة المؤشر مع تقاطع مستوى الـ 100 يشير الى امكانية الانقلاب في السعر و يعتبر اشارة للبيع.
  
• انخفاض قيمة المؤشر مع تقاطع الـ 100 يعني امكانية الانخفاض اللاحق للسعر.
  
• ارتفاع قيمة المؤشر مع تقاطع مستوى الـ 100 يشير الى امكانية انقلاب السعر و يعد اشارة للشراء.
  
• تقاطع خط الصفر من الاسفل الى الأعلى يعتبر تأكيد على الشراء.
  
• تقاطع خط الصفر من الأعلى نحو الاسفل يعتبر تأكيد على البيع.
  

اثناء التقلب السريع يمكن استخدام فترات زمنية اكثر ارتفاعاً للمؤشر و كذلك نقل المستويات الحرجة حتى 200.

[ehabm]

Commodity Channel Index - CCI) مؤشر قناة السلع

الغرض منه

قام دونالد لامبرت بإنشاء مؤشر قناة السلع (CCI). بالرغم من الاستخدام البدائي للمؤشر في الحصول على مسارات جدد ، فإنه اليوم واسع الاستخدام لقياس المستوى الحالي للسعر مقابل قيمته الوسطى.


استخدامه

يتقلب المؤشر حول خط الصفر من – 100 و حتى + 100. يناسب خط الصفر المستوى المستقر الوسطي للسعر. و كلما كان المؤشر يرتفع بشكل أكبر فوق خط الصفر كلما كانت الاداة المالية مبالغ بها. و كلما انخفض المؤشر بشكل اكثر لما دون لخط الصفر كلما كانت الاداة المالية مقوم بأقل من قيمته ، و كلما كان احتمال الأكبر للسعر في الارتفاع مستقبلاً.


الا أنّ السعر المتقلب و الغير مستقر بحد ذاته لا يمكن له أن يكون مؤشراً واضحاً ، لا للإتجاه اللاحق للسعر و لا لقوة حرمته. من الضروري أن نولي الانتباه الى المستويات الحرجة لقيم المؤشر و كذلك لإتجاه تقاطعهم.:

• ارتفاع قيمة المؤشر مع تقاطع مستوى الـ 100 يعني امكانية الارتفاع اللاحق للسعر.
  
• انخفاض قيمة المؤشر مع تقاطع مستوى الـ 100 يشير الى امكانية الانقلاب في السعر و يعتبر اشارة للبيع.
  
• انخفاض قيمة المؤشر مع تقاطع الـ 100 يعني امكانية الانخفاض اللاحق للسعر.
  
• ارتفاع قيمة المؤشر مع تقاطع مستوى الـ 100 يشير الى امكانية انقلاب السعر و يعد اشارة للشراء.
  
• تقاطع خط الصفر من الاسفل الى الأعلى يعتبر تأكيد على الشراء.
  
• تقاطع خط الصفر من الأعلى نحو الاسفل يعتبر تأكيد على البيع.
  

اثناء التقلب السريع يمكن استخدام فترات زمنية اكثر ارتفاعاً للمؤشر و كذلك نقل المستويات الحرجة حتى 200.

[ehabm]

(DeMarker - DeM) مؤشر ديمارك

الغرض منه

جرى تطوير هذا المؤشر من قبل توماس ديمارك كأداة لتحديد الفرص الناشئة للبيع أو الشراء. و يبدي هذا المؤشر التأكيد المتزايد للسعر بالتغييرات التي عادة تطابق قممها أو قاعاتها .


ابدى المؤشر دقته في ابداء لحظات انكسار المسارات ، و كذلك في تحديد النقط الداخلية لدخول السوق أو الخروج منه.

استخدامه

يتقلب المؤشر في حدود من 0 و حتى 1 و يشير الى التقلب و الانخفاض المحتمل للسعر حال بلوغ قيم 0.7 أو أعلى أو يعطي اشارات عن امكانية ارتفاع الاسعار عندما تنخفض الى ما دون مستوى 0.3 %.

الحساب

يحتسب مؤشر ديمارك كمجموع كافة الارتفاعات الايجابية في السعر لمرحلة "i" ، مقسومة على القيمة الناتجة مضافاً اليها جميع الارتفاعات السلبية للسعر :


DeMax(i):
إذا كانت الذروة (i) > من الذروة(i-1) , فإن DeMax(i) = الذروة(i) – الذروة (i-1), و إلا فإن DeMax(i) = 0


DeMin(i):
إذا كان القاع (i) < من القاع (i-1), فإن DeMin(i) = القاع(i-1) – القاع (i), و إلاً DeMin(i) = 0


قيمة مؤشر ديمارك
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))


حيث أن :
SMA – المتوسط المتحرك البسيط;
N – عدد الفترات المستخدمة في الحساب.

[ehabm]

(DeMarker - DeM) مؤشر ديمارك

الغرض منه

جرى تطوير هذا المؤشر من قبل توماس ديمارك كأداة لتحديد الفرص الناشئة للبيع أو الشراء. و يبدي هذا المؤشر التأكيد المتزايد للسعر بالتغييرات التي عادة تطابق قممها أو قاعاتها .


ابدى المؤشر دقته في ابداء لحظات انكسار المسارات ، و كذلك في تحديد النقط الداخلية لدخول السوق أو الخروج منه.

استخدامه

يتقلب المؤشر في حدود من 0 و حتى 1 و يشير الى التقلب و الانخفاض المحتمل للسعر حال بلوغ قيم 0.7 أو أعلى أو يعطي اشارات عن امكانية ارتفاع الاسعار عندما تنخفض الى ما دون مستوى 0.3 %.

الحساب

يحتسب مؤشر ديمارك كمجموع كافة الارتفاعات الايجابية في السعر لمرحلة "i" ، مقسومة على القيمة الناتجة مضافاً اليها جميع الارتفاعات السلبية للسعر :


DeMax(i):
إذا كانت الذروة (i) > من الذروة(i-1) , فإن DeMax(i) = الذروة(i) – الذروة (i-1), و إلا فإن DeMax(i) = 0


DeMin(i):
إذا كان القاع (i) < من القاع (i-1), فإن DeMin(i) = القاع(i-1) – القاع (i), و إلاً DeMin(i) = 0


قيمة مؤشر ديمارك
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))


حيث أن :
SMA – المتوسط المتحرك البسيط;
N – عدد الفترات المستخدمة في الحساب.

[ehabm]

(Envelopes) مؤشر المظروف

الغرض منه

يعكس مؤشر المظروف حالة اسعار الشراء أو البيع ، متيحاً بهذا الشكل تحديد نقطا الدخول و الخروج من السوق و كذلك لحظات امكانية انتهاء المسار.

استخدامه

يتكون المؤشر من متوسطين متحركين بسيطين و اللذان يشكلان مع بعضهما قناة لينة لتقلب الأسعار. يتشكل المتوسطين حول مؤشر المتوسط المتحرك على بعد واحد ، معطى في النسب المئوية و الذي يمكنه أن يتشكل بحسب السيولة الحالية للسوق. كل خطّ يعدّ حداً لنطاق تقلب السعر.


في حال وجود مسار في السوق يتم استخدام الاشارات على البيع في ظروف المسار الصاعد أو الاشارات على الشراء في ظروف المسار الهابط.


السعر البالغ حده الاقصى في نطاق السوق ، يقيّم كأشارة للبيع و على العكس بالنسبة لبلوغ السعر حده الأدنى فإنه يعتبر كأشارة للشراء.

الحساب

الخط الأعلى = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
الخط الأدنى = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]


حيث أنّ :
SMA — المتوسط المتحرك البسيط;
N — فترة التوسط;
K/1000 — مقدار الانزياح عن الوسط ( مقدراً بالنقاط الأساسية ).

[ehabm]

(Envelopes) مؤشر المظروف

الغرض منه

يعكس مؤشر المظروف حالة اسعار الشراء أو البيع ، متيحاً بهذا الشكل تحديد نقطا الدخول و الخروج من السوق و كذلك لحظات امكانية انتهاء المسار.

استخدامه

يتكون المؤشر من متوسطين متحركين بسيطين و اللذان يشكلان مع بعضهما قناة لينة لتقلب الأسعار. يتشكل المتوسطين حول مؤشر المتوسط المتحرك على بعد واحد ، معطى في النسب المئوية و الذي يمكنه أن يتشكل بحسب السيولة الحالية للسوق. كل خطّ يعدّ حداً لنطاق تقلب السعر.


في حال وجود مسار في السوق يتم استخدام الاشارات على البيع في ظروف المسار الصاعد أو الاشارات على الشراء في ظروف المسار الهابط.


السعر البالغ حده الاقصى في نطاق السوق ، يقيّم كأشارة للبيع و على العكس بالنسبة لبلوغ السعر حده الأدنى فإنه يعتبر كأشارة للشراء.

الحساب

الخط الأعلى = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
الخط الأدنى = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]


حيث أنّ :
SMA — المتوسط المتحرك البسيط;
N — فترة التوسط;
K/1000 — مقدار الانزياح عن الوسط ( مقدراً بالنقاط الأساسية ).