(Stochastic) ستوكاستيك
الغرض منه
يرتبط مؤشر الستوكاستيك بجورج لين ، الذي استخدم المؤشر لتحديد الترند و النقاط المحتملة للانقلاب. يحدد المؤشر مكان السعر الحالي للاقفال في نطاق السعر لبعض الفترات الاخيرة ، معتمداً على فكرة ، أن السعر يسعى الى الحد الاعلى للتقلبات في نطاق الترند المرتفع و الى الحد الادنى – في نطاق الترند الهابط.
استخدامه
مؤشر ستوكاستيك يسمح بتحديد حالة قمة الشراء و قمة البيع للأصل ، بيد انه ينصح استخدام المؤشر بالاشتراك مع التحليل العام للترند :
- اذا ارتفع المؤشر الى ما فوق الـ 70 ، فإن هذا يدل على وجود ذروة شراء محتملة للأصل.;
- اذا انخفض المؤشر الى ما دون الـ 30 ، فإن هذا يدل على وجود ذروة بيع محتملة للأصل.
خروج المؤشر من منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع قد يكون علامة على حلول التصحح أو الانقلاب:
- إن العبور من اعلى الى اسفل منطقة ذروة الشراء يعتبر اشارة على البيع;
- إن العبور من اسفل الى اعلى منطقة ذروة البيع يعتبر اشارة على الشراء
إن تقاطع المؤشر مع خط الاشارة و عادة ما يكون – خطه المتوسط المتحرك ذو الفترات الثلاثة ، يعتبر ايضاً اشارة لفتح الصفقات :
- يعطي المؤشر اشارة على البيع ، فيما لو قطع خط الاشارة من الاعلى الى الاسفل;
- يعطي المؤشر اشارة على الشراء ، فيما لو قطع خط الاشارة من الاسفل الى الاعلى.
إن نماذج التقارب / التباعد قد تكون علامة على ضعف الترند السائد:
- يمكن القول بأن الترند صاعد، اذا كان ارتفاع السعر حتى حدّ اقصى آخر غير مدعوم بديناميكة المؤشر.
- يمكن القول بأن الترند هابط ، اذا كان انخفاض السعر حتى حدّ أدنى آخر غير مدعوم بديناميكة المؤشر.
مؤشر الستوكاستيك = 100 x ((C – L)/(H – L));
خط الاشارة = متوسط قيمة القيم الثلاثة الاخيرة للمؤشر;
حيث أنّ:
C – آخر سعر للإقفال;
L – ادنى سعر للفترة المنظور بها;
H – اعلى سعر للفترة المنظور بها.