Oscillators
مؤشر القوة النسبية (RSI) Relative Strength Index
مؤشر القوة النسبية (RSI) :-
· هو مؤشر يقيس التغيير النسبي بين اسعار اغلاق الفترات الزمنية الصاعدة بالنسبة الى اسعار اغلاق الفترات الزمنية الهابطة للفترة محل الدراسة
· حل مؤشر القوة النسبية الانتقادات الموجهة لمؤشر قياس العزم و هي ان :-
- ليس للمؤشر حد اقصى وحد ادنى للاسترشاد بهم على نهاية الحركة
- و التغيير الفجائي الذي يحدث في خط المؤشر نتيجة للتغيير الحاد الذي يحدث في الفترات المتاخرة وان كانت اسعار الفترة الحالية بهدوء .
· يتكون المؤشر من خط واحد يتحرك في مدى من 100:0
- اختراق خط المؤشر لمستوى 30 متجها لاسفل تحذير بان السعر منخفض ، وصول المؤشر الى 20 دلالة على ان السعر مبالغ في انخفاضة و هو ما يعرف ب (overbought) , (sell signal)
*يحسب المؤشر بالمعادلة التالية :-
RSI= 100 – {100 / (1+ RS)}
حيث :- U/D = RS
و U = متوسط اسعار اغلاق الفترات الصاعدة
و D = متوسط اسعار اغلاق الفترات الهابطة
* يقترح(MR. J. Wells Wilder, Jr) مخترع المؤشر استخدام14 فترة زمنية لحساب المؤشر ، الممارسة الفعلية للمؤشر اثبتت حسن دلالات المؤشر عند استخدام 9 فترات زمنية ، و 20 فترة زمنية
* كلما قلت عدد الفترات المستخدمة لحساب المؤشر ادى ذلك لزيادة حساسية المؤشر ، وكلما ازداد عدد الفترات المستخدمة ادى ذلك الى تلطيف المؤشر
* يستخدم بعض المحللين فترات 7 ،5 للمتاجرة قصيرة الاجل ،
* و يستخدم البعض فترات 21 ، 28 للمتاجرة طويلة الاجل
استخدامات المؤشر :-
- يكون المؤشر قمم و قيعان سابقة للقمم و القيعان التي يكونها السعر
- يكون المؤشر ايضا اشكال و نماذج مماثلة للاشكال و النماذج المتكونة على خريطة السعر ، الا انها سابقة لها فيمكن الاستدلال بها
- تظهر خطوط الدعم و المقاومة اوضح على المؤشر منها على خريطة السعر
- افتراقات المؤشر عن حركة السعر (Divergence between RSI & price line)
تحدث الاقترافات عندما يكون المؤشر اعلى من 70 ، او اقل من 30
اذا كان السعر في صعود و كون قمة اعلى من القمة السابقة لها ، وفشل المؤشر في تكوين قمة اعلى من سابقتها و هو في منطقة (over bought) عرف هذا بالانحراف (Divergence) ، في هذه الحالة غالبا ما يتبع السعر المؤشر و يصحح مساره
اذا كان السعر في هبوط و كون قاع ادنى من القاع الذي قبله ، و فشل المؤشر في تكوين قاع ادنى من القاع السابق ، و كان المؤشر في منطقة (over sold) عرف هذا بالانحراف (Divergence) في هذه الحالة غالبا ما يتبع السعر المؤشر و يصحح مساره
- Failure Swings وهي حالة ما بعد حدوث الانحراف :-
اذا كان السعر مستمر في صعود و فشل المؤشر في تكوين قمة اعلى من سابقتها و هو في منطقة (Over Brought) ، ثم كون المؤشر قاع ادنى من القاع السابق عرفت هذة الحالة بحالة (Failure Swing ) و هي دلالة على انعكاس الاتجاه الصاعد (و غالبا يتبع السعر المؤشر و يغير مساره )
و كذلك اذا كان السعر مستمر في الهبوط ....
- يستخدم مؤشر (RSI) مع مؤشر (BB) في الحصول على نطام متاجرة