مقالة تعليمة عن تطبيق نظرية فيبوناتشي
الكثير من المهتمين بالأسواق المالية يقرءون اسم فيبوناتشي في الكثير من المقالات والتقارير لنا و نحن اليوم نوجه الضوء على نظرية فيبوناتشي بطريقة مبسطة.
من هو فيبوناتشى؟
هو عالم رياضيات إيطالي, اسمه الحقيقي ليوناردو بيزانو ويعرف بكنية فيبوناتشي, ولد في مدينة بيزا الإيطالية في سنة 1170 م. وتوفي في نفس المدينة في سنة 1250 م وهي مدينة اشتهرت ببرجها المائل المسمى برج بيزا المائل.
تلقى فيبوناتشي تعليمه في مدرسة الرياضيات في المدينة الجزائرية التي يعمل بها والده جويليلمو ( Guilielmo) , وقد كان علم الرياضيات علما متطورا يحظى باهتمام كبير من قبل العرب, وقد سمحت له مهنة أبيه في التجوال بين مدن ودول البحر الأبيض المتوسط في البداية كتلميذ, ثم بعد ذلك في مهمات تجارية في كل من مصر, وسوريا, واليونان وصقلية , وهو الأمر الذي ساعد فيبوناتشي على التعرف على الميزات الهائلة التي يقدمها هذا العلم في الكثير من أمور الحياة.
مؤلفات فيبوناتشى:
- ليبر اباتشى (Liber Abaci) بالعربىة كتاب الحساب ومن خلال الكتاب قدم نظام الأرقام العربية لأوروبا.
- ليبر كوادراتورم (Liber Quadratorum) بالعربىة كتاب المربعات.
- براكتيكا جومتيرى (Practica Geometriae) خلاصة علم الهندسة و حساب المثلثات.
سلسلة فيبوناتشي
وهي كما يلي : (0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,………)
تبدأ السلسة ب 0 ثم إضافة 1ويتم حساب بقية السلسة بجمع آخر رقمين لإنتاج الرقم القادم عن طريق المعادلة N = (n-1)+(n-2)
(0+1=1) (1+1=2) (1+2=3) (2+3=5) (3+5=8) (5+8=13)
وبعد ثمانية أرقام من السلسة تكون هناك علاقة ثابتة يمكن اشتقاقها على سبيل المثال اخذ رقمين وقسمة الأول على الثاني فسوف يكون الناتج 0.618
34/55 = 0.618181 ~ 0.618
55/89 = 0.618181 ~ 0.618
89/144 = 0.618181 ~ 0.618
وبقسمة رقم الثاني على الأول فسوف يكون الناتج بالتقريب 1.618
55/34=1.617647 ~ 1.618
89/55=1.618181 ~ 1.618
144/89=1.617977 ~ 1.618
وبقسمة رقم واحد في السلسة بالرقم الثالث على يسار الرقم فسوف يكون الناتج بالتقريب 0.236
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
8 / 34 = 0.2352 ~ 0.236
وبقسمة رقم واحد في السلسلة بالرقم الثاني على يسار الرقم فسوف يكون الناتج بالتقريب 0.382
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
55 / 144 = 0.3819 ~ 0.382
ويمثل الرقمين 0.618 و 1.618 من ضمن أربع أرقام مرتبطة بسلسة فيبوناتشي والرقمين الآخرين المنشقين من نفس السلسة هما 0.786 و 1.27 وهما الجذر التربيعي لرقمي 0.618 و 1.618 على التوالي .
إذا الأرقام الأساسية لفيبوناتشي هي 0.618 – 0.786 - 1.27 - 1.618
هناك العديد من أرقام يمكن انشقاقها من سلسله فيبوناتشي وهى أرقام ثانوية
0.382 – 0.50 – 1.00 – 2.00 – 2.24 – 2.618 – 3.14
هناك أرقام أخري أطلق عليها الأرقام الساكنة لأنها ليست مشتقة بشكل مباشر من سلسلة فيبوناتشي وهى 0.5 – 1.0 - 2.0
مستويات الفيبوناتشى المستخدمة في التحليل الفني بالترتيب
23.6% – 38.2% - 50% - 61.8% - 78.6% – 88.6% – 100% – 113% – 127% – 161.8% - 200% - 224% – 261.8% - 314% – 361.8% – 423.6%
استخدامات الفيبوناتشى
تعتبر تصحيحات فيبوناتشي من أهم الأدوات التي تساعد المضارب في تحديد مستويات الدعم والمقاومة, وتقوم فكرتها على أساس أن كل مقدار صعود لابد وأن يعقبه تصحيح بنسب معينة, وأن كل مقدار هبوط لابد وأن يعقبه تصحيح بنسبة معينة, والتصحيح هنا هو أن يتخذ السعر اتجاها معاكسا للاتجاه العام للسعر.
تستخدم خطوط فيبوناتشي كمناطق دعم وكذلك تستخدم كـمناطق مقاومة ويجب أن يوجد قاع واضح و قمة واضحة .
استخدام الفيبوناتشى كمستويات دعم في حالة الاتجاه الصاعد
يتم رسم نسب فيبوناتشي في الاتجاه الصاعد من قاع بداية الحركة الصاعدة إلى قمة نهايتها بحيث يكون الصفر في الأعلى عند نهاية الحركة وال100 في الأسفل عند بداية الحركة.
استخدام الفيبوناتشى كمستويات مقاومة في حالة الاتجاه الهابط
يتم رسم نسب فيبوناتشي في الاتجاه الهابط من قمة بداية الحركة الهابطة إلى قاع نهايتها (قاع بداية التصحيح)بحيث تكون ال100 في الأعلى عند بداية الحركة والصفر في الأسفل عند نهاية الحركة.
ملاحظات فنية:
- لا تستخدم خطوط فيبوناتشي إلا عند وصول سعر السهم لمستوى النقطة 23.6.
إذا مثل مستوى 23.6 مستوى مقاومة, فمن المحتمل أن يتم اختراق مستوى 38.2 بشكل أسرع, وقد لا يستغرق الأمر أكثر من محاولة أو اثنتان, أما إذا تم اختراق مستوى 23.6 بسهولة, عندها من المحتمل أن يشكل مستوى 38.2 مستوى مقاومة قوي.
- يفضل أن ترسم خطوط فيبوناتشي باستخدام مخطط البارات أو الشموع اليابانية لأنه أكثر وضوحا في تحديد بداية نقاط القمة والقاع.
- مكن رسم خطوط فيبوناتشى على اى إطار زمني ولكن كلما كان الإطار الزمني أكبر كلما كان الفيبوناتشى أكثر مصداقية.
- يلزمك فقط لرسم الفيبوناتشى نقطتين ( قمة / قاع ) أو ( قاع / قمة)
- في حالة تخطى السعر لمستوى 100 فيبوناتشى تصبح المستويات السابقة غير قوية و نستعمل المستويات المقابلة للسعر بعد 100 و هي بالترتيب 127 – 161.8 %.